Publicaciones

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Libros 

                                           * Juan M. Vilar Fernández  (2006).Modelos Estadísticos Aplicados. Publicaciones de la UDC.

                                            Monografías, núm. 101. Segunda Edición.   ISBN: 84-9749-196-3

                                            * Ricardo Cao, Mario Francisco, Salvador Naya, Manuel Presedo, Margarita Vázquez, José A. Vilar 

                                            and Juan M. Vilar (2001).  Introducción a la Estadística y sus aplicaciones. Ed. Pirámide. ISBN: 84-368-1543-2.

                                            * Ricardo Cao, Mario Francisco, Salvador Naya, Manuel Presedo, Margarita Vázquez, José A. Vilar 

                                            and Juan M. Vilar (1998). Estadística básica aplicada. Tórculo Edicións. ISBN: 84-8408-024-2

                                            * Juan M. Vilar Fernández  (1987). Estimación no paramétrica de la función de densidad y la función 

                                            de predicción en series de tiempo.  Universidad de Santiago de Compostela. ISBN: 84-398-9858-4.

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Artículos

• José A. Vilar Fernández, Andrés Alonso y Juan M. Vilar Fernández (2009)," Nonlinear time series clustering based on nonparametric forecast densities", C.S.D.A. (Computacional Statistics and Data Analyis), en prensa.

•  G. Aneiros-Pérez, Juan M. vilar Fernández (2009), " Prewhitening-based estimation in partial linear regression models: a comparative study". REVSTAT (Statiscal Journal), en prensa.

• Ricardo Cao, Juan M. Vilar, Andrés Devia (2009), " Modelling consumer credit risk through statistical survival analysis". SORT (Statistics and Operations Research Transactions, artículo invitado con discusión), en prensa.

• Juan M. Vilar Fernández , José A. Vilar Fernández y Sonia Pértiga (2009), " Classifying time series data: Nonparametric approach". Journal of Classification, en prensa.

• M. C. Ausín, Juan M. Vilar Fernández , R. Cao y C. González-Fragueiro (2009), " Bayesian Analysis of Agregate Loss Models". Mathematical Finance, en prensa.

• J.M. Vilar , R. Cao, C. González-Fragueiro, M.C. Ausín (2009), " Nonparametric Analisys of Aggregate Loss Models".  Journal of Applied Statistics, vol. 36, núm. 2, pp. 149-166

• Mario Francisco Fernández y Juan M. Vilar Fernández  (2009), " Two tests for heteroscedasticity in nonparametric regression".  Computational Statistics, vol. 24, pp. 145-163

• Ana Pérez González, Juan M. Vilar Fernández  y Wenceslao González Manteiga (2009), " Asymptotic properties of local polynomial regression with mixing data and correlated errors".   Annals of the Institute of Stadistical Mathematics, vol. 61, p.p. 47-84.

• G. Aneiros-Pérez, Juan M. Vilar Fernández  (2008),  " Local polynomial estimation in partial linear regression models under dependence". C.S.D.A. (Computacional Statistics and Data Analyis)". vol.52, pp. 2757-2777.

• C. Vilar, R. Cao y Juan M. Vilar Fernández  (2007), " AG.LOSS una aplicación informática para la predicción en modelos de pérdida agregada". Gerencia de Riesgos y Seguros, Fundación MAPFRE, tercer cuatrimestre, 2007, pp.23-41.

• Juan M. Vilar Fernández  y Ricardo Cao (2007), " Nonparametric forecasting in time series. A comparative study". Communications in Statistics: Simulation and Computation, vol 36, pp. 311-334.

• Juan M. Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández  y Wenceslao González Manteiga (2007),  " Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors". Test , vol. 16, núm. 1,  pp. 123-145.

• Alejandro Vasallo y  Juan M. Vilar Fernández  (2006),  " Bancos y Cajas de Ahorro: modelización del margen de beneficio por regresión múltiple. Análisis comparativo".  Revista Galega de Economía vol 15, num 2, pp. 203-226.

• Juan M. Vilar Fernández y Mario Francisco Fernández (2006), " Nonparametric  estimation of the conditional variance function with correlated errors".  Journal of Nonparametric Statistics, vol 18, núm 4-6, pp. 375-391..

• Mario Francisco Fernández  y  Juan M. Vilar Fernández  (2005),  " Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator under Dependence: a Simulation Study" . Computational Statistics vol. 20, num 4 , pp 539-558.

• Mario Francisco Fernández  y  Juan M. Vilar Fernández  (2004),  " Weighted local nonparametric regression with dependent errors: study of real private residential fixed investment in the USA". Statistical Inference for Stochastic Processes, vol. 7, núm. 1,  pg. 69-93. 

• Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga (2004),  " Nonparametric comparison of curves with dependent errors". Statistics. vol. 38, num. 2, pp. 81-99. 

• Mario Francisco Fernández, Jean Opsomer  y  Juan M. Vilar Fernández  (2004),  " A plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors".  Journal of Nonparametric Statistics, vol. 16, núm. 1-2,  pg. 127-151. 

• Juan M. Vilar Fernández  , José A. Vilar Fernández y Sonia Pértiga (2003),  " Nonparametric classification of time series: Application to the bank share in Spanish stock market".  Reports in Statistics and Operations Research.

• Mario Francisco Fernández,  Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández  (2003),  " On the uniform consistency of local polynomial regression under dependence conditions". Communications in Statistics, Theory and Methods. vol. 32, núm. 12, pg. 2441-2463.

• Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández (2002),  " Bootstrap of minimum distance estimators in regression with correlation disturbances". Journal of Statistical and Planning Inference, vol. 108,  pg. 283-299.

• Juan M. Vilar Fernández  y Mario Francisco Fernández (2002), " Local polynomial regression smoothers with AR-error structure".  TEST, vol. 11, núm. 2, pg. 439-464.

•  Mario Francisco Fernández  y  Juan M. Vilar Fernández  (2001),  " Local polynomial regression estimation with correlated errors". Communications in Statistics, Theory and Methods, vol. 30, núm. 7, pg. 1271-1293.

• Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga (2001),  " Generalized minimum distance of a linear model with correlated errors". Statistical Papers, vol. 42,  pg. 353-373.

• Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga (2000),  " Resampling for checking linear regression models via nonparametric regression estimation". Computational Statistics and Data Analysis,  vol. 35,  pg. 211-231.

• José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández  (2000),  " Finite sample performance of density estimators from unequally spaced data". Statistics and Probability Letters. vol. 50,  pg. 63-73.

• Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández (2000),  " Recursive local polynomial regression under dependence conditions". TEST, vol. 9, núm. 1, pg. 209-232.

• José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández  (1998),  " Recursive estimation of regression functions by local polynomial fitting". Annals of Institute Statistical Mathematics, vol. 50, núm. 4, pg. 729-754.  

• Juan M. Vilar Fernández  (1997),  " La investigación estadística en Galicia". Revista Galega de Cooperación Científica Iberoamericana, vol. 4, pg. 12-28.

• Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga (1996),  " Bootstrap test of goodness of fit to a linear model when errors are correlated". Communications in Statistics, Theory and Methods. vol. 25, núm. 12, pg. 2925-2953.

• Wenceslao González Manteiga y Juan M. Vilar Fernández  (1995),  " Testing linear regression models using non-parametric regression estimators when  errors are non-independent". Computational Statistics & Data Analysis, vol. 20, pg. 521-541.

• José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández  (1994),  " Nonparametric inference of a smooth distribution function from irregular observations on time series". New progress in probability and Statistics ( Proceedings of the 4^th International Meeting of Statistics in the Basque Country- INSIBAC 4), pg. 317-331. VSP  International Science Publishers.   

• Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga (1994),  " Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores".   Quaderns d’Estadística, Sistemes, Informática i Investigació Operativa (QUESTIIO), vol 18, núm. 3, pg. 337-368.

• Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández   (1993),  " Estimación no paramétrica, recursiva, de curvas". Estadística Española.  vol. 35, núm. 134, pg. 579-616.

• Ricardo Cao Abad, Alejandro Quintela del Río y Juan M. Vilar Fernández   (1993),  " Bandwidth selection in nonparametric density estimation under dependence: a simulation study". Computational Statistics, vol 8,  pg.  313-332.

• José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández  (1993),  " Estimación  de las función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios". Quaderns d’Estadística, Sistemes, Informática i Investigació Operativa (QUESTIIO), vol 17, núm. 1, pg. 3-32.

• Juan M. Vilar Fernández y Alejandro Quintela del Río (1993), " Técnicas  no paramétricas de estimación funcional con observaciones dependientes". Investigaciones Económicas, vol XVII, núm. 1, pg. 143-165.

• Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández (1992), " Estimación no paramétrica de la función razón de fallo bajo condiciones generales". Cuadernos de Bioestadística y Aplicaciones Informáticas", vol X, núm. 1, pg. 15-32.   

• Alejandro Quintela del Río y Juan M. Vilar Fernández  (1992),  " A local cross-validation algorithm for dependent data". TEST,  vol 1, núm. 1, pg. 123-153.

• Wenceslao González Manteiga, Luis A. Ramil Novo y Juan M. Vilar Fernández (1992),  " Contrastes de hipótesis paramétricas usando estimadores no paramétricos en los modelos de regresión". Cuadernos Aragoneses de Economía (segunda época), vol 12, núm. 1-2, pg. 13-39.

•  Alejandro Quintela del Río y Juan M. Vilar Fernández  (1991),  " Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia". Quaderns d’Estadística, Sistemes, Informática i Investigació Operativa (QUESTIIO), vol 15, núm. 1, pg. 21-45.

• Juan M. Vilar Fernández  (1991),  " Estimación  no paramétrica de la función de distribución". Quaderns d’Estadística, Sistemes, Informática i Investigació Operativa (QUESTIIO), vol 15, núm. 1, pg. 3-20.

• Juan M. Vilar Fernández  (1991),  " Consistencia de un estimador no paramétrico, recursivo,  de la regresión bajo condiciones generales". Trabajos de Estadística, vol 6, núm. 2, pg. 11-33.

• Juan M. Vilar Fernández  (1990),  " Estimación recursiva de los parámetros de un proceso AR(1),  apartir de estimaciones no paramétricas previas". Estadística Española.  vol. 32, núm. 125, pg. 569-586.

• Juan M. Vilar Fernández  (1989),  " Estimación recursiva, tipo núcleo, de la función de autorregresión para datos dependientes". Estadística Española.  vol. 31, núm. 121, pg. 207-226.

• Juan M. Vilar Fernández  (1989),  " Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes". Trabajos de Estadística, vol 4, núm. 2, pg. 69-88.

• Wenceslao González Manteiga y Juan M. Vilar Fernández  (1987),  " A class of non-parametrically constructed parameter estimators for a stationary autoregressive model".  Mathematical Statistics and Probability Theory, Vol. B. pg. 85-97,  Ed.  D. Reidel Publishing Company, Academic Publisher Group.

• Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga (1987),  " Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas". Trabajos de Estadística, núm. 2, pg. 55-70.  

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Preprints 

• Ana Pérez González, Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga(2009), " Nonparametric variance function estimation with missing data".

• Germán Aneiros González, Juan M. Vilar (2009), " Functional methods for time series prediction: a nonparametric approach."